Concept information
Término preferido
simulation de Monte Carlo
Definición
- La simulation de Monte-Carlo, également connue sous le nom de méthode de Monte-Carlo ou de simulation de probabilités multiples, est une technique mathématique utilisée pour estimer les résultats possibles d'un événement incertain. La méthode de Monte-Carlo a été inventée par John von Neumann et Stanislaw Ulam pendant la Seconde Guerre mondiale, afin d'améliorer la prise de décision dans des conditions incertaines. Son nom fait référence au casino bien connu de la ville de Monaco, car l'élément de hasard est au cœur de l'approche de modélisation, comme dans un jeu de roulette. (Adapté de : https://www.ibm.com/fr-fr/topics/monte-carlo-simulation)
Concepto genérico
Etiquetas alternativas
- méthode de Monte-Carlo
- méthode Monte-Carlo
- simulation de Monte-Carlo
- simulation de probabilités multiples
En otras lenguas
-
inglés
-
Monte Carlo method
URI
http://data.loterre.fr/ark:/67375/QX8-1KXN0T67-M
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